金融资产风险与定价

金融资产风险与定价（理论篇） 韩立岩 部慧 著 ISBN：978-7-111-48788-3 本书纸版由机械工业出版社于2015年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制 作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.bbbvip.com 新浪微博 @言商书局 腾讯微博 @bbb-vip 目录 前言 第1章 证券：风险与收益 1.1 证券的金融属性 1.1.1 股票 1.1.2 债券 1.1.3 期货 1.1.4 期权 1.1.5 证券的金融属性 1.2 投资：真实资产与金融资产 1.3 交易机制与监管机制 1.3.1 证券市场的结 1.3.2 交易系统和运行方式 1.3.3 指令类型和交易所会员类型 1.3.4 保证金交易 1.3.5 金融市场的监管 1.4 做空机制 1.5 证券指数 1.5.1 股票市场指数 1.5.2 债券市场指数 1.5.3 股票–债券综合指数 1.5.4 商品市场指数 1.5.5 市场指数要件 关键术语 扩展阅读 第2章 分散化：风险资产最优组合 2.1 分散化机理 2.1.1 收益与风险的度量 2.1.2 投资组合的收益与风险 2.1.3 多样化与投资组合的风险分散 2.2 均值–方差准则 2.2.1 效用函数 2.2.2 风险厌恶的表达 2.2.3 最大效用原则 2.2.4 风险厌恶程度的度量 2.3 风险资产组合的有效前沿 2.3.1 有效前沿的含义 2.3.2 有效前沿的估计与计算 2.3.3 投资者在有效前沿上的最优风险资产组合 2.3.4 均值–方差前沿组合 2.3.5 存在卖空限制时的有效前沿 2.4 风险价值 2.4.1 下方风险测度与半方差 2.4.2 风险价值的含义与测算 2.4.3 风险价值的应用与存在的问题 2.5 两基金原理 2.5.1 资本配置线 2.5.2 资本市场线 2.5.3 两基金分离定理 关键术语 扩展阅读 第3章 竞争均衡：CAPM 3.1 资本资产定价模型：证券市场的一般均衡 3.1.1 资本资产定价模型的思路 3.1.2 市场组合的风险溢价 3.1.3 CAPM的合理性：微观经济学的视角 3.2 证券市场线 3.2.1 证券市场线（SML） 3.2.2 证券市场线与资本市场线的差异 3.2.3 系统风险基准 3.2.4 必要收益率与错误定价的识别 3.3 资本资产定价模型的实证检验 3.4 资本资产定价模型的扩展 3.......